Événements organisés par l’AFGAP

Réforme des indices et gestion des risques de base en ALM.

Mr Mathieu Giovachini
Société Générale, Responsable ALM Groupe

Mr Frédéric Baudouin
Crédit Agricole SA, Responsable du Département ALM

Mr Olivier Balpe
Société Générale,Head of Group IBOR Transition Program

Réforme Des Indices
Basis Risk and Benchmark Rate Reforms 

 Perspectives sur la réforme des fonds monétaires Européens d’application début 2019.

Mr Mikael Pacot :
AXA-IM, AXA IM, Head of Money Markets

Mr Philippe Renaudin :
BNP Paribas Asset Management, Responsable de la Gestion Monétaire

Mr Laurent Cote : Crédit Agricole, Group Treasurer

Mr Cyril Merkel : Sanofi, Salle des Marché, Président de la Commission Placements de l’AFTE

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Réforme Fonds Monétaires Européens 

Musée Jacquemart-André, Paris VIIIème

Perspectives sur le Secteur Bancaire en Europe,  10 ans après la Crise Centenaire

par Mr Jean-Pierre Mustier, Directeur Général du groupe Unicredit

suivi d’un cocktail dinatoire et de visites du musée.

Hôtel Barrière, Le Grand Hôtel, 95880 Enghien-les-Bains, France

Seminar planning

Seminar Slides

Evolutions de la gestion de trésorerie des grandes entreprises dans un contexte de Normalisation de la politique monétaire

En partenariat avec l’Association Française des Trésoriers d’Entreprises (AFTE)

Mme Marie-Baïanne Khder, INSEE, Département des Etudes Economiques

Mme Priscilla Bouton-Peignoux, Sanofi, Financial Market Director

Mr Laurent Chesnay, Air Liquide, Front Office Treasury Manager

Mr François Valette, BNP Paribas, Head of CIB Corporate ALMT

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Deleveraging

 Fintech & Blockchain – Exemples et Enjeux

Mr Pierre Davoust, CEO SETL France

Mr Franck Guiader, AMF, Directeur Fintech, Innovation et Compétitivité

Mr Didier Warzee, ACPR, Pôle FInTech Inn ovation

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 Blockchain ou la transition digitale

 FinTech et Blockchain ‘Exemples et Enjeux’

Politiques Monétaires non Conventionnelles : Bilan et Perspectives

Mr Olivier Garnier,
Banque de France, Directeur Général -Études et Relations Internationales

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Enjeux des implémentations d’IFRS  #17 et #9 en Assurance

Mr Thomas Béhar
Directeur de la Performance Financière, CNP Assurances
Président de l’Association Actuarielle Européenne

Mr Pierre Krämer
Responsable méthodes et modèles actuariels, CNP Assurances

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Banques Digitales – Nouvelles offres, nouvelles relations clientèles

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Digital Banks : Boursorama 

Digital Banks : Orange Bank

Digital Banks : BforBank

Perspectives du Marché des Non-Performing Loans

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The French NPL Market perspectives – MCS Groupe

Perspectives on the European NPL Market – Oliver Wyman 

Results of the 2017 Stress Tests on Interest Rate Risk in the Banking Book

Grégoire Issenmann, Directorate General Micro-Prudential Supervision IV, European Central Bank

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Grégoire Issenmann : Sensitivity Analysis of IRRBB – Stress test 2017

Présentation et débat sur le thème de la politique monétaire

Présentation et débat sur le thème de la politique monétaire par Mr Jean-Claude Trichet, ancien président de la banque centrale Européenne au musée Bourdelle.

Outils d’Efficacité pour l’Analyse et le Reporting : Altérix, Tableau, BluePrism, Qlik

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Lofti Belgrade (Altéryx) Alteryx
Julien Sigonney  (Tableau) Tableau Software
Walid Belghith Robotics Process Automation Accenture BluePrism
Gaetan Cazcarra (Qlik) QLIK

Analyses comparatives des gestions du risque de taux du portefeuille bancaire et du risque de liquidité

Antoine Weckx et Rebecca Emerson (Oliver Wyman) – Marie-Line Ricard et Alexandre Allali (PwC)

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Antoine Weckx et Rebecca Emerson : Interest rate risk in the banking book

Marie-Line Ricard et Alexandre Allali : Liquidity benchmarking survey

Définition et formalisation de l’appétence au risque. Conséquences sur les décisions opérationnelles et sur la communication financière.

Wayne Ratcliffe (Head of Group Risk Management, SCOR)

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Wayne Ratcliffe – The role of risk appetite in operational decisions and financial communication

CRR2/CRD5 : Enjeux pour les banques françaises et focus sur la gestion des Risques de Taux et de Liquidité.

Bertrand Lussigny (Fédération Bancaire Française)
Anne Marangon (Société générale)
Yves Glaser (Crédit Agricole)

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Bertrand Lussigny – Enjeux prudentiels européens

Anne Marangon – Liquidité 

Yves Glaser – IRRBB 

2017, année du retournement des politiques monétaires ?

Mr Robert Ophèle (Banque de France)

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Taux d’intérêt très bas : symptôme et opportunité

Xavier Ragot (OFCE, CNRS)

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Assets and liabilities management of inflation risk

Guillaume Lasserre (Lyxor)

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Eurozone & US inflation strategy: it’s not over

Jean-François Perrin (CA-CIB)

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Questions autour des modèles de marché en Assurance et Régulation : courbes des taux

Nicole El Karoui (LPMA/Paris)
Julien Vedani (PhD ISFA)

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Modélisation des taux en environnement de taux bas : retour d’expérience sur le marché de l’assurance

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La demande de crédits immobiliers par les ménages

Michel Mouillart (Professeur d’Economie à l’Université Paris Ouest)

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Les risques liés au financement de l’habitat

Emmanuel Point (ACPR)

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Fintechs : panorama et enjeux pour l’industrie financière

Régis Bouyala (associé gérant chez P€mance)

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Literature Review on Integration of regulatory Capital and Liquidity Instruments

Olivier de Bandt (ACPR)

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2 et 3 juin 2016 au Chateau de Montvillargenne (Chantilly-Gouvieux), en partenariat avec l’ALMA (Asset & Liability Management Association).

Voir le programme du séminaire

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0. 20160302_AFGAP_Présentation 2 juin 2016 

1. 20160603_AFGAP_OG 

2. 20160603_AFGAP_DB Equity Research 

3. 20160603_S&P_Global_Ratings ALM Seminar final 

4. 20160603_AFGAP_Slide_Credit_Risk_Euribor 

5. 20160603_AFGAP_ACTUS 

6. 20160603_AFGAP-Blockchain3.2 

7. 20160303_AFGAP_European Banking Supervision 

8. 20160601_AFGAP_FTP 

Concavité des bilans bancaires en présence de prêts immobiliers à taux fixe

ESTER

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Big Data en Assurance : utilisation en provisionnement et pour la gestion des risques longs

Oliviers Lopez (UPMC, ISUP)

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Mise en place d’un Zonier adapté à l’assurance Prairie

Audrey Assous-Benguigui (Groupama)

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Allocation stratégique d’actifs & taux bas : refondre nos outils de pilotage

Sylvestre Frezal & Virak Nou

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Transition Energétique AXA France

AXA

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Risques et opportunités de la transition énergétique : les enjeux des investisseurs institutionnels

Luisa Florez (AXA Investment Managers)

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Renflouement interne, FRU, garantie des dépôts, TLAC, MREL : fonctionnement & articulation des outils de la résolution bancaire

BPCE

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Turkey, banking sector & TEB

ALMT BNP Paribas

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Asset & Liability Management in China

ALMT IRB / BNP Paribas

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Comment les SREP, EBA GL, TFIR, IFRS9 vont affecter la gestion du risque de taux du portefeuille bancaire ?

Yves Glaser (CASA)
Nicolas Patrigot (BPCE)
Thibaut de Roquemaurel (BNP Paribas)

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The financial impact of a Eurozone exit on the private sector – The case of France

Paul-Adrien Hyppolite (ENS, X)

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Quelle représentation du risque de taux d’intérêt global dans un environnement de taux bas (et négatifs) ?

Mohamed Ramzi (Crédit Agricole)
Sanjeevan Chandrasekaram (BNP Paribas)

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Rachats de contrats d’assurance vie et Solvency II

Dominique Durant et Quentin GUIBERT (ACPR – DE)
Xavier Milhaud (ENSAE-CREST)

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MMF en Europe et aux USA : quelles sont les implications des réformes ?

Thierry Darmon (Amundi)
David Pillet (BNP Paribas)

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Contrats Euro-croissance : quelles stratégies d’allocation d’actifs dans un contexte de taux bas ?

FORSIDES Actuary

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Risque de change structurel : enjeux et stratégies de pilotage

Maria-Elisa Plard (BNP Paribas)
Jean-François Renaut (CASA)
José Monteiro (Société Générale)

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Asset allocation in a constrained environment

Stuart Jarvis (BlackRock)

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Réformes comptable et prudentielle du risque de taux du portefeuille bancaire : une dérive vers la Full Fair Value ?

CASA / BPCE

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Tracking the global recovery

Eric Chaney (AXA)

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27 juin 2014 au Cercle National des Armées – Paris,  en partenariat avec l’ALMA (Asset & Liability Management Association)

Voir le programme du séminaire

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1. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_ACPR_EuropeanSupervision 

2. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_CASA_LiquidityRegulation

3. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_LCHClearnet_CCP

4.a. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_Lloyds_European Securitisation Markets

4.b. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_DanskeBank_DanishMortgageMarked

4.c. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_Commerzbank_GermanPfandbriefe

4.d. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_BNPP_Covered Bonds – European Market Overview

5. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_Choudhry_FTP

6. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_RoundTable_IRRBB

7. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_BanqueDeFrance_PostCrisisReform

8. 20140627_Paris_AFGAP_ALMA_Conclusion

La gestion de portefeuilles HQLA

Nicolas Gaussel (Lyxor)

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Gestion du LCR : les solutions Amundi

Amundi

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Deutsche Bank Group Treasury Asset and Liability Management

Thomas Becker & Leon Boogerd

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Solution IT pour l’ALM: expérience de l’ALM BPCE

Petit-déjeuner du 13 mars 2014

BPCE

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Impact du digital sur les parcours clients dans l’assurance

Virginie Fauvel (Allianz)

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Impacts des évolutions technologiques sur les relations clientèles : comment humaniser la relation à distance chez un « pure player » en assurance directe ?

Nelly Brossard (Amaline Assurances)

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Liquidity Costs in Pricing and Valuation of Derivatives (FVA) and Debate on the Implications for ALM

KPMG

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