Événements organisés par l’AFGAP

Contributions aux Fonds de Résolution Unique (FRU): 
Calculs, Analyses Comparatives et Perspectives 

Nos invités étaient:

Mr Jérôme Reboul
Sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général, Direction générale du Trésor

Mr Nicolas Patrigot
Responsable Normes comptables et prudentielles groupe, BPCE

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The agenda covered notably :

• Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
• The Management of Liquidity Buffer (including Credit Spread Risk in the Banking Book, CSRBB)
• Liquidity and Funding in Resolution mode.

Quels taux d’intérêt le 16 mai 2029 ? 

Nos invités étaient:

Mr Yann Tampéreau,
Chef Economiste du Groupe Caisse des Dépôts

Mr Sylvain Baillehache,
Adjoint au Chef Economiste du Groupe Caisse des Dépôts

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Banque en résolution – Illustrations et retours d’expérience – Dexia 

Nos invités étaient :

Mme Véronique Hugues, Directrice financière, Dexia
Mr Christophe Piatte, Responsable de la stratégie financière, Dexia
Mr Antoine Frachot, Directeur général délégué Pôle finance, Crédit Immobilier de France

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Conférence  avec PRMIA Paris
sur le thème :

Managing Model Risk with Technology

U.S. vs. China Trade Wars – Facts and Perspectives

Nos invités étaient :

Mr Haibin Zhu, Chief China economist, JP Morgan

Mr John Normand, Head of cross asset fundamental strategy, JP Morgan

Les Dettes Publiques à la Dérive, Anatomie d’un Monde Financièrement Fragilisé

Notre invité était Mr Frédéric Burguière, Président de FB Asia
Les dettes publiques à la dérive

Point de conjoncture économique 2019 :  Du pouvoir d’achat, dans un Contexte de Ralentissement Européen

Notre invité était Mr Julien Pouget, Chef du Département de la Conjoncture, INSEE
Point de conjoncture économique 2019

Réforme des indices et gestion des risques de base en ALM.

Mr Mathieu Giovachini Société Générale, Responsable ALM Groupe
Mr Frédéric Baudouin Crédit Agricole SA, Responsable du Département ALM
Mr Olivier Balpe Société Générale,Head of Group IBOR Transition Program Réforme Des Indices Basis Risk and Benchmark Rate Reforms 

 Perspectives sur la réforme des fonds monétaires Européens d’application début 2019.

Mr Mikael Pacot : AXA-IM, AXA IM, Head of Money Markets
Mr Philippe Renaudin : BNP Paribas Asset Management, Responsable de la Gestion Monétaire
Mr Laurent Cote : Crédit Agricole, Group Treasurer
Mr Cyril Merkel : Sanofi, Salle des Marché, Président de la Commission Placements de l’AFTE
Télécharger les slides : Réforme Fonds Monétaires Européens 

Perspectives sur le Secteur Bancaire en Europe,  10 ans après la Crise Centenaire

par Mr Jean-Pierre Mustier, Directeur Général du groupe Unicredit suivi d’un cocktail dinatoire et de visites du musée.

Evolutions de la gestion de trésorerie des grandes entreprises dans un contexte de Normalisation de la politique monétaire

En partenariat avec l’Association Française des Trésoriers d’Entreprises (AFTE)
Mme Marie-Baïanne Khder, INSEE, Département des Etudes Economiques
Mme Priscilla Bouton-Peignoux, Sanofi, Financial Market Director
Mr Laurent Chesnay, Air Liquide, Front Office Treasury Manager
Mr François Valette, BNP Paribas, Head of CIB Corporate ALMT
Télécharger les slides : Deleveraging

 Fintech & Blockchain – Exemples et Enjeux

Mr Pierre Davoust, CEO SETL France
Mr Franck Guiader, AMF, Directeur Fintech, Innovation et Compétitivité
Mr Didier Warzee, ACPR, Pôle FInTech Inn ovation
Télécharger les slides :  Blockchain ou la transition digitale  FinTech et Blockchain ‘Exemples et Enjeux’

Politiques Monétaires non Conventionnelles : Bilan et Perspectives

Mr Olivier Garnier, Banque de France, Directeur Général -Études et Relations Internationales
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Enjeux des implémentations d’IFRS  #17 et #9 en Assurance

Mr Thomas Béhar Directeur de la Performance Financière, CNP Assurances Président de l’Association Actuarielle Européenne Mr Pierre Krämer Responsable méthodes et modèles actuariels, CNP Assurances Télécharger les slides 

Banques Digitales – Nouvelles offres, nouvelles relations clientèles

Télécharger les slides Digital Banks : Boursorama  Digital Banks : Orange Bank Digital Banks : BforBank

Perspectives du Marché des Non-Performing Loans

Télécharger les slides The French NPL Market perspectives – MCS Groupe Perspectives on the European NPL Market – Oliver Wyman 

Results of the 2017 Stress Tests on Interest Rate Risk in the Banking Book

Grégoire Issenmann, Directorate General Micro-Prudential Supervision IV, European Central Bank Télécharger les slides Grégoire Issenmann : Sensitivity Analysis of IRRBB – Stress test 2017

Présentation et débat sur le thème de la politique monétaire

Présentation et débat sur le thème de la politique monétaire par Mr Jean-Claude Trichet, ancien président de la banque centrale Européenne au musée Bourdelle.

Outils d’Efficacité pour l’Analyse et le Reporting : Altérix, Tableau, BluePrism, Qlik

Télécharger les slides Lofti Belgrade (Altéryx) Alteryx Julien Sigonney  (Tableau) Tableau Software Walid Belghith Robotics Process Automation Accenture BluePrism Gaetan Cazcarra (Qlik) QLIK

Analyses comparatives des gestions du risque de taux du portefeuille bancaire et du risque de liquidité

Antoine Weckx et Rebecca Emerson (Oliver Wyman) – Marie-Line Ricard et Alexandre Allali (PwC) Télécharger les slides Antoine Weckx et Rebecca Emerson : Interest rate risk in the banking book Marie-Line Ricard et Alexandre Allali : Liquidity benchmarking survey

Définition et formalisation de l’appétence au risque. Conséquences sur les décisions opérationnelles et sur la communication financière.

Wayne Ratcliffe (Head of Group Risk Management, SCOR) Télécharger les slides : Wayne Ratcliffe – The role of risk appetite in operational decisions and financial communication

CRR2/CRD5 : Enjeux pour les banques françaises et focus sur la gestion des Risques de Taux et de Liquidité.

Bertrand Lussigny (Fédération Bancaire Française) Anne Marangon (Société générale) Yves Glaser (Crédit Agricole) Télécharger les slides : Bertrand Lussigny – Enjeux prudentiels européens Anne Marangon – Liquidité  Yves Glaser – IRRBB 

2017, année du retournement des politiques monétaires ?

Mr Robert Ophèle (Banque de France) Télécharger les slides

Taux d’intérêt très bas : symptôme et opportunité

Xavier Ragot (OFCE, CNRS) Télécharger les slides 

Assets and liabilities management of inflation risk

Guillaume Lasserre (Lyxor) Télécharger les slides 

Eurozone & US inflation strategy: it’s not over

Jean-François Perrin (CA-CIB) Télécharger les slides 

Questions autour des modèles de marché en Assurance et Régulation : courbes des taux

Nicole El Karoui (LPMA/Paris) Julien Vedani (PhD ISFA) Télécharger les slides 

Modélisation des taux en environnement de taux bas : retour d’expérience sur le marché de l’assurance

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La demande de crédits immobiliers par les ménages

Michel Mouillart (Professeur d’Economie à l’Université Paris Ouest) Télécharger les slides 

Les risques liés au financement de l’habitat

Emmanuel Point (ACPR) Télécharger les slides 

Fintechs : panorama et enjeux pour l’industrie financière

Régis Bouyala (associé gérant chez P€mance) Télécharger les slides 

Literature Review on Integration of regulatory Capital and Liquidity Instruments

Olivier de Bandt (ACPR) Télécharger les slides

Concavité des bilans bancaires en présence de prêts immobiliers à taux fixe

ESTER Télécharger les slides 

Big Data en Assurance : utilisation en provisionnement et pour la gestion des risques longs

Oliviers Lopez (UPMC, ISUP) Télécharger les slides 

Mise en place d’un Zonier adapté à l’assurance Prairie

Audrey Assous-Benguigui (Groupama) Télécharger les slides 

Allocation stratégique d’actifs & taux bas : refondre nos outils de pilotage

Sylvestre Frezal & Virak Nou Télécharger les slides

Transition Energétique AXA France

AXA Télécharger les slides 

Risques et opportunités de la transition énergétique : les enjeux des investisseurs institutionnels

Luisa Florez (AXA Investment Managers) Télécharger les slides 

Renflouement interne, FRU, garantie des dépôts, TLAC, MREL : fonctionnement & articulation des outils de la résolution bancaire

BPCE Télécharger les slides 

Turkey, banking sector & TEB

ALMT BNP Paribas Télécharger les slides 

Asset & Liability Management in China

ALMT IRB / BNP Paribas Télécharger les slides 

Comment les SREP, EBA GL, TFIR, IFRS9 vont affecter la gestion du risque de taux du portefeuille bancaire ?

Yves Glaser (CASA) Nicolas Patrigot (BPCE) Thibaut de Roquemaurel (BNP Paribas) Télécharger les slides

The financial impact of a Eurozone exit on the private sector – The case of France

Paul-Adrien Hyppolite (ENS, X) Télécharger les slides 

Quelle représentation du risque de taux d’intérêt global dans un environnement de taux bas (et négatifs) ?

Mohamed Ramzi (Crédit Agricole) Sanjeevan Chandrasekaram (BNP Paribas) Télécharger les slides 

Rachats de contrats d’assurance vie et Solvency II

Dominique Durant et Quentin GUIBERT (ACPR – DE) Xavier Milhaud (ENSAE-CREST) Télécharger les slides 

MMF en Europe et aux USA : quelles sont les implications des réformes ?

Thierry Darmon (Amundi) David Pillet (BNP Paribas) Télécharger les slides 

Contrats Euro-croissance : quelles stratégies d’allocation d’actifs dans un contexte de taux bas ?

FORSIDES Actuary Télécharger les slides 

Risque de change structurel : enjeux et stratégies de pilotage

Maria-Elisa Plard (BNP Paribas) Jean-François Renaut (CASA) José Monteiro (Société Générale) Télécharger les slides

Asset allocation in a constrained environment

Stuart Jarvis (BlackRock) Télécharger les slides

Réformes comptable et prudentielle du risque de taux du portefeuille bancaire : une dérive vers la Full Fair Value ?

CASA / BPCE Télécharger les slides

Tracking the global recovery

Eric Chaney (AXA) Télécharger les slides

La gestion de portefeuilles HQLA

Nicolas Gaussel (Lyxor) Télécharger les slides

Gestion du LCR : les solutions Amundi

Amundi Télécharger les slides

Deutsche Bank Group Treasury Asset and Liability Management

Thomas Becker & Leon Boogerd Télécharger les slides

Solution IT pour l’ALM: expérience de l’ALM BPCE

Petit-déjeuner du 13 mars 2014 BPCE Télécharger les slides

Impact du digital sur les parcours clients dans l’assurance

Virginie Fauvel (Allianz) Télécharger les slides

Impacts des évolutions technologiques sur les relations clientèles : comment humaniser la relation à distance chez un « pure player » en assurance directe ?

Nelly Brossard (Amaline Assurances) Télécharger les slides

Liquidity Costs in Pricing and Valuation of Derivatives (FVA) and Debate on the Implications for ALM

KPMG Télécharger les slides