Événements organisés par l’AFGAP – Association Française des Gestionnaires Actif-Passifs (AFGAP)

Des petits-déjeuners conférences/débats aux séminaires ALM européens en partenariat avec l’ALMA, voici la liste des événements organisés ces dernières années par l’AFGAP.

Pour accéder aux supports de ces nombreux événements vous devez être membre de l’AFGAP et vous connecter avec les identifiants transmis lors de votre adhésion.

2017

Petit-déjeuner du 15 juin 2017

Analyses comparatives des gestions du risque de taux du portefeuille bancaire et du risque de liquidité

Antoine Weckx et Rebecca Emerson (Oliver Wyman) – Marie-Line Ricard et Alexandre Allali (PwC)

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Antoine Weckx et Rebecca Emerson : Interest rate risk in the banking book

Marie-Line Ricard et Alexandre Allali : Liquidity benchmarking survey

Petit-déjeuner du 18 mai 2017

Définition et formalisation de l’appétence au risque. Conséquences sur les décisions opérationnelles et sur la communication financière.

Wayne Ratcliffe (Head of Group Risk Management, SCOR)

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Wayne Ratcliffe – The role of risk appetite in operational decisions and financial communication

Petit-déjeuner du 20 avril 2017

CRR2/CRD5 : Enjeux pour les banques françaises et focus sur la gestion des Risques de Taux et de Liquidité.

Bertrand Lussigny (Fédération Bancaire Française)
Anne Marangon (Société générale)
Yves Glaser (Crédit Agricole)

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Bertrand Lussigny – Enjeux prudentiels européens

Anne Marangon – Liquidité

Yves Glaser – IRRBB

Petit-déjeuner du 17 mars 2017

2017, année du retournement des politiques monétaires ?

Mr Robert Ophèle (Banque de France)

2017

Petit-déjeuner du 15 juin 2017

Analyses comparatives des gestions du risque de taux du portefeuille bancaire et du risque de liquidité

Petit-déjeuner du 18 mai 2017

Définition et formalisation de l’appétence au risque. Conséquences sur les décisions opérationnelles et sur la communication financière.

Petit-déjeuner du 20 avril 2017

CRR2/CRD5 : Enjeux pour les banques françaises et focus sur la gestion des Risques de Taux et de Liquidité.

Petit-déjeuner du 17 mars 2017

2017, année du retournement des politiques monétaires ?

Petit-déjeuner du 23 février 2017

Taux d’intérêt très bas : symptôme et opportunité

Petit-déjeuner du 19 janvier 2017

Assets and liabilities management of inflation risk

Eurozone & US inflation strategy: it’s not over

2016

Petit-déjeuner du 8 décembre 2016

Questions autour des modèles de marché en Assurance et Régulation : courbes des taux

Modélisation des taux en environnement de taux bas : retour d’expérience sur le marché de l’assurance

Petit-déjeuner du 10 novembre 2016

La demande de crédits immobiliers par les ménages

Les risques liés au financement de l’habitat

Petit-déjeuner du 12 octobre 2016

Fintechs : panorama et enjeux pour l’industrie financière

Petit-déjeuner du 15 septembre 2016

Literature Review on Integration of regulatory Capital and Liquidity Instruments

European Asset and Liability Management Seminar 2016

Petit-déjeuner du 19 mai 2016

Concavité des bilans bancaires en présence de prêts immobiliers à taux fixe

Petit-déjeuner du 11 février 2016

Big Data en Assurance : utilisation en provisionnement et pour la gestion des risques longs

Mise en place d’un Zonier adapté à l’assurance Prairie

Petit-déjeuner du 14 janvier 2016

Allocation stratégique d’actifs & taux bas : refondre nos outils de pilotage

2015

Petit-déjeuner du 10 décembre 2015

Transition Energétique AXA France

Risques et opportunités de la transition énergétique : les enjeux des investisseurs institutionnels

Petit-déjeuner du 12 novembre 2015

Renflouement interne, FRU, garantie des dépôts, TLAC, MREL : fonctionnement & articulation des outils de la résolution bancaire

Petit-déjeuner du 8 octobre 2015

Turkey, banking sector & TEB

Petit-déjeuner du 9 septembre 2015

Asset & Liability Management in China

Petit-déjeuner du 18 juin 2015

Comment les SREP, EBA GL, TFIR, IFRS9 vont affecter la gestion du risque de taux du portefeuille bancaire ?

Petit-déjeuner du 21 mai 2015

The financial impact of a Eurozone exit on the private sector – The case of France

Petit-déjeuner du 16 avril 2015

Quelle représentation du risque de taux d’intérêt global dans un environnement de taux bas (et négatifs) ?

Petit-déjeuner du 19 mars 2015

Rachats de contrats d’assurance vie et Solvency II

Petit-déjeuner du 12 février 2015

MMF en Europe et aux USA : quelles sont les implications des réformes ?

Petit-déjeuner du 15 janvier 2015

Contrats Euro-croissance : quelles stratégies d’allocation d’actifs dans un contexte de taux bas ?

2014

Petit-déjeuner du 16 décembre 2014

Risque de change structurel : enjeux et stratégies de pilotage

Assemblée Générale AFGAP du 20 novembre 2014

Asset allocation in a constrained environment

Petit-déjeuner du 16 octobre 2014

Réformes comptable et prudentielle du risque de taux du portefeuille bancaire : une dérive vers la Full Fair Value ?

Petit-déjeuner du 18 septembre 2014

Tracking the global recovery

European Asset and Liability Management Seminar 2014

Petit-déjeuner du 15 mai 2014

La gestion de portefeuilles HQLA

Gestion du LCR : les solutions Amundi

Petit-déjeuner du 10 avril 2014

Deutsche Bank Group Treasury Asset and Liability Management

Petit-déjeuner du 13 mars 2014

Solution IT pour l’ALM: expérience de l’ALM BPCE

Petit-déjeuner du 11 février 2014

Impact du digital sur les parcours clients dans l’assurance

Impacts des évolutions technologiques sur les relations clientèles : comment humaniser la relation à distance chez un « pure player » en assurance directe ?

Petit-déjeuner du 16 janvier 2014

Liquidity Costs in Pricing and Valuation of Derivatives (FVA) and Debate on the Implications for ALM